#معرفی_کتاب

Multicriteria Portfolio Construction with Python

سطح: متوسط - پیشرفته

▫️این کتاب با تعریف مساله مدیریت پرتفو شروع و در ادامه، چهارچوب مدیریت پرتفو و بهینه سازی آن تحت معیارهای مختلف را بررسی کرده است. به عنوان مثال در مدیریت پرتفوی یک صندوق بازنشستگی، هدف پوشش پرداخت مستمری به بازنشستگان از محل سود حاصل از سرمایه گذاری، علاوه بر اهداف رایج است. در واقع، این یک معیار اضافه شده به معیارهای رایج مدیریت پرتفو است که باید پوشش داده شود. به پرتفوهای این چنینی GHP یا LHP هم گفته میشود که در آن، مدیریت پرتفو باید قادر به پرداخت بدهی ها یا تحقق اهداف مورد نظر از تشکیل پرتفو که غالبا اولویت بالاتری نسبت به سایر معیارها دارند را داشته باشد. هر چند چنین مثالی در کتاب ذکر نشده، اما هدف کتاب آموزش ابزارها و راهکارهای مدیریت و بهینه سازی پرتفو، تحت معیارهای مختلف مورد نیاز برای حل مساله است.

GHP = Goal Hedging Portfolio
LHP = Liability Hedging Portfolio

@FinPy