Новый день, новый пост про калибровку предсказаний. В прошлом году я писал про классическую работу Фостера и Вохры про то, что идеальной калиброванных предсказаний можно добиться не обладая знаниями о распределении предсказываемой величины. 🤔

В недавно выпущенной статье предлагается рассматривать более сложную игру с тремя игроками: "предсказателем", "ставочником", чья цель – воспользоваться плохими предсказаниями предсказателя, и "природой", которая производит предсказываемые события.

В таком сеттинге авторы показывают схожесть между калибровкой и сожалением (regret) и доказывают, что случайные исходы по отношению к прогнозам эквивалентны хорошим прогнозам по отношению к исходам. Интуитивно, если исходы случайны по отношению к прогнозам, у "ставочника" нет возможности получить прибыль ставя против прогноза, а если пргнозы хороши по отношению к исходам, вся неопределённость в ошибках предсказателя объясняется случайностью природы.

Осталось только это всё интернализировать. 😰