Как по кривой доходности можно предсказать рецессию

Доходности облигаций с разным сроком до погашения отличаются. Эти отличия иллюстрирует кривая доходности. В нормальной ситуации ставки по длинным облигациям выше, чем по коротким, потому что в них закладывается временная риск-премия. Если отдалённые доходности оказываются меньше ближних — кривая инвертируется.

Сейчас частично инвертирована кривая доходности гособлигаций США. О чём говорит этот факт и что из него следует? Разбираемся в статье: https://blog.dti.team/tg/krivaya-dohodnosti-gosobligacij-ssha-chastichno-invertirovalas/

//dti.team;