Весь день ковырял Vault

Мониторил рынок анлоков, смотрел метрики комиссий и revenue в разных сетях, искал максимальный калл. В итоге набрал 22 short-позиции в cross margin. Параллельно пришлось открыть и несколько long-позиций, потому что делать ставку 22 проекта против 5 мне кажется слишком рискованно — даже в такой конструкции нужна диверсификация, пусть и через небольшие longs.

Как выставлены шорты:
По всем short-позициям я выставил 2/3 тела позиции в 15 лимитных ордерах, равными долями, в диапазоне примерно от -3% до -25%.
То есть если эти альты сходят ещё примерно на 28% вниз, short-позиции закроются автоматически. Если будет просто временная волатильность, например -15% и потом обратно, то закроется только часть позиций — примерно половина от выставленного объёма.

Как выставлены лонги:
Большинство long-позиций я тоже разбил на части — обычно 10–25% тела позиции, в 15–40 ордеров, от +3% до +25% профита.
Схема та же, что и с шортами, только в случае оживления рынка мы всё равно останемся в позиции, потому что зафиксируется лишь часть объёма.

По структуре сейчас так:

Cross-позиции имеют вес примерно 2:1 LONG/SHORT по valuation.
Три самые крупные позиции в isolated — LINK / WLD / HYPE — пока, видимо, будут жить отдельно, потому что приоткрывать их сейчас слишком дорого и нецелесообразно.
Если считать Isolated + Cross вместе, то общая структура сейчас примерно 4.5:1 LONG против SHORT.

Что это значит по сути:
После всех этих перестановок я сделал в портфеле небольшой risk-off.

Если рынок пойдёт ниже, short-позиции по набранному каллу должны сработать как подушка безопасности.
Если будет флэт, есть шанс, что в плюсе окажутся и shorts, и longs — если я в среднем верно выбрал активы.
Если же рынок начнёт расти, то в момент, когда появится уверенность, что это уже не просто отскок, а движение дальше на новые хаи, я закрою шорты в минус без всяких сожалений. При структуре Vault примерно 4:1 в пользу LONG'а, минус от закрытых шортов не должен стать проблемой.