🎯 HYPER TWAP · DAY 3 · BACKTEST

Что по доходности в $? - спросили меня.
Хороший вопрос. Решил посчитать.
Считаем на реальных свечах со всеми условиями. Потому что я пока полностью все сам отторговывать не могу. Пока что...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ Параметры эксперимента
– Маржа: $500 на сделку
– Плечо: 20x → notional position $10,000
– Trailing stop: тестируем 0.5% и 1.0%
– Entry: market на момент детекта TWAP сканером
– Fees: 0.045% taker × 2 = $9 на сделку
– 18 сделок (все non-spammer Day 3)
Как считается:

Беру каждую сделку из Day 3 audit
Качаю минутные свечи с биржи за период TWAP
Симулирую вход на open первой свечи после алерта.
Если цена откатывается на trail% от пика → exit на стопе.
Если до конца TWAP стоп не сработал → exit на close.

Это path-dependent backtest.
Не "посчитал avg net и помножил на capital".
Это симуляция каждой сделки на реальных tick-by-tick данных,
как если бы трейдер сидел перед терминалом
с автоматическим трейлингом от биржи.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 Результаты

🟢 Trailing 0.5%
Wins: 13 / 18 (72%)
Total fees: $162
Total PnL: +$905
Avg per trade: +$50
Return on capital: +181% (если $500 одна сделка за раз)

🟢 Trailing 1.0%
Wins: 13 / 18 (72%)
Total fees: $162
Total PnL: +$1,246
Avg per trade: +$69
Return on capital: +249%
Разница: +$341 в пользу 1.0% (+38%).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔍 Что показывает эксперимент
1% trailing выигрывает на 38%.
Win rate одинаковый (72% обоих сценариев).
Это значит дело не в количестве выигрышных сделок,
а в размере выигрышных.
Trail 0.5% слишком жадный.
Он защищает прибыль так быстро,
что вышибает из позиций которые бы дали +3%.
Главный пример - LINK BUY $653K на 6h 40m:
– Trail 0.5%: вышел на +1.26% → +$117
– Trail 1.0%: дожал до конца на +3.24% → +$315
Один и тот же сигнал.
Одно и то же entry.
Разница в 2.7 раза только из-за параметра стопа.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ Чего нет в этих цифрах
– Slippage на $10K: −0.05-0.15% per trade
– Latency от алерта до ордера: ещё минус 0.1-0.2%
– Funding на длинных позициях: −0.1-0.4% за 6+ часовl
– Эмоции: ты не робот, ты человек, ты закроешь раньше или позже
Реалистичный итог после всех корректировок:
~$500-600 для trail 0.5% и ~$700-850 для trail 1.0%.
Всё ещё великолепно.
Всё ещё lucky day.