+1 площадка закрыта. Заметили, что у одной конторы цена для расчётов отстаёт от биржевой. Не открытие - все знают, что оракулы отстают. Вопрос был один: насколько именно и хватит ли этого, чтобы перекрыть комиссию.

Померил. 300 мс.
Триста миллисекунд - вот всё, что у нас было. Столько живёт разница между тем, что уже случилось на бирже, и тем, что об этом знает контора. За это время надо успеть увидеть движение, принять решение, подписать транзакцию и попасть в блок.
Позже выяснилось кое-что поинтереснее. Их оракул мыслит целыми секундами: берёт цену на границе секунды и держит её всю следующую. То есть мы жили не в «лаге» вообще, а в незакрытой части текущей секунды - в том куске, который биржа уже прошла, а оракул ещё не признал. Иногда это полсекунды, иногда сотня миллисекунд. Иногда ноль, и тогда сделка просто не имеет смысла.
Комиссия круга - 0.04%. Средний заработок со сделки - 0.07-0.12%. Вся стратегия жила в этом зазоре.
Дальше — несколько дней, в которые измеряли всё подряд и почти всё измеряли неправильно. Половина красивых гипотез потом развалилась при перепроверке. Одна теория продержалась целые сутки, прежде чем выяснилось, что она предсказывает сама себя.

Но бот поехал. Двести сделок, дни со стопроцентным винрейтом, лучший день — почти четыре тысячи. Ощущение, что нашёл дырку в реальности.
Реальность заметила.

Ход первый. Включили виртуальный стакан и наши сделки начали тихо кровить. Не отказ, не ошибка, просто цифры поехали вниз. Три дня выясняли, что происходит, потом научили бота видеть эту ручку и вставать на паузу самому.

Ход второй. Начали выключать монеты. По одной. Именно те, на которых мы зарабатывали - три пары давали 9/10 дохода, их убрали за четыре дня. Написали сторож, который читает контракт каждые десять минут и пишет в телеграм. Монету вернули - прилетело уведомление, включили обратно, бот заработал. Через восемь часов выключили снова.

Ход третий, чемпионский. Они перестали выключать монеты. Они срезали лимит на размер позиции - так, что наш стандартный ордер стал втрое больше всего доступного места. Пара работает. Интерфейс работает. Мелкие торгуют. Мы просто физически не помещаемся.
Изящно. Снимаю шляпу.

Деталь для ценителей. Мы залезли в их транзакции. Убивает пары робот — ровно на тридцать седьмой секунде каждой минуты. А возвращает человек, вручную, вне тика. Машина карает, человек прощает.

И вишенка: последнее отключение случилось через 58 секунд после того, как наш бот закрыл сделку в плюс.

Финальная ирония. Мы днями мерили, на каких монетах эдж есть, а на каких нет. Составили таблицу. А потом они оставили в живых ровно те, что были у нас в графе «ловить нечего».

Итог: одиннадцать дней, +$9k, и триста миллисекунд, которых больше нет. Вопрос не в том, найдёшь ли ты дырку. Вопрос в том, сколько успеешь вынести, пока её заваривают.
Ищу следующую. Хочется, чтобы подольше поработала, а то как-то быстро они фиксить начинают.

В голове держу старый опыт "Если кажется, что больше не работает - надо копнуть еще глубже" - этим сейчас и займусь.