Помните пост про просадку? Где я сказал что разберусь почему и покажу результат. Разобрался. Показываю.

Коротко напомню. Неделя 4-10 мая - симуляция сигналов PRO в небольшом минусе. Я сказал тогда: причина не в том что стратегия сломалась, причина в конкретных кошельках и монетах, которые я отфильтрую. И что банить всё подряд - неправильно, нужно точечно.

Отфильтровал. 14 мая фильтры пошли в работу.

Прошло ещё семь дней. Прогнал новую неделю - 10-17 мая, 82 сигнала. И тут получилось интереснее, чем я рассчитывал.

Фильтры включились в середине недели - 14 мая. Это случайно дало идеальный естественный эксперимент: первая половина недели без фильтров, вторая - с фильтрами. Один и тот же период, одна стратегия, разница только в фильтрации.

Цифры на $500 margin, 20x, по точке входа бота:

До фильтра (10-14 мая, 51 сигнал): около нуля. Trail-логика −$18, фиксированный стоп с тейком +$340.

После фильтра (14-17 мая, 31 сигнал): Trail +$1,545, фиксированный стоп с тейком +$1,596. Профит-фактор подскочил до 3.7.

Полная неделя с фильтрами: Trail +$1,527, фиксированный SL/TP +$1,937 на $500 депозита.

Я проверил это двумя независимыми методами. Первый - прямое сравнение периодов до и после. Второй: взял сигналы первой половины недели и применил к ним фильтры задним числом, чтобы изолировать чистый эффект фильтрации от того, что рынок во второй половине был просто спокойнее.

Оба метода сходятся. Оба варианта логики выхода переворачиваются из около-нуля в уверенный плюс с профит-фактором выше 2. Это не "рынок помог" - это работа фильтров, изолированная от рыночного режима.

Что это значит простыми словами.

Месяц назад я бы сказал "я отфильтровал плохие сигналы, по бэктесту должно стать лучше". Это была бы гипотеза. Красивая, но непроверенная.

Сейчас фильтры отработали на живых данных неделю. До них - около нуля. После - плюс с профит-фактором выше 2. Два независимых метода проверки сходятся. Это уже не гипотеза, это измеренный результат на реально доставленных сигналах.

Просадка одной недели превратилась в инструмент, который сделал систему лучше. Так это и должно работать - не "сломалось, паникуем", а "минус показал слабое место, закрыли слабое место, проверили на живых данных что закрылось".

Про цифры честно. Это результат по точке входа бота - бот отрабатывает сигнал за секунды внутри минуты. Руками будет хуже: пока человек увидел сигнал и нажал, минута уже прошла, заходишь по худшей цене. Я отдельно прогнал всё под заведомо пессимистичной моделью, где как будто опоздал на целую минуту - там цифры скромнее но не сильно, но вывод про фильтры держится и там. Специально гонял под худшим сценарием, чтобы не обманывать себя красивыми числами.

Параллельно тестировал логику выхода из позиции. Вывод, который держится уже на двух независимых неделях подряд: фиксированный стоп с тейком работает заметно лучше трейлинг-стопа на этих сигналах. Это перестало быть случайностью одного окна - воспроизвелось. Детали - в PRO канале отдельным постом.

Дистанция решает. Я это говорил на просадке и повторю сейчас, когда плюс. Одна неделя ничего не доказывает - ни хорошая, ни плохая. Доказывает система, которая на минусе становится лучше, а не разваливается.

Работаем дальше.