Ha сегодняшней торговой сессии (10.07.2024) фондовый рынок "вышел", сформировав с индексом волатольности VIX "медвежью" дивергенцию: SPX "подрос" на 1,02%, одновременно и VIX "прибавил" 2,72%. Растущий VIX показывает, что рыночные участники активно хеджируют свои позиции, покупая PUT опционы. А с чего-бы им хеджироваться когда фондовый рынок растет? А с того, что не верят они в этот рост, боятся "разворота", вот и покупают PUT опционы, защищая свои портфолио. Вот поэтому эта дивергенция и называется "медвежьей". Я уже и не помню когда крайний раз была такая большая дивергенция - 1,02 к 2,72%. Насколько надежен такой сигнал? Надежен, очень надежен! Однако он носит "отложенный", накопительный характер, т.е. "звоночек прозвенел" сегодня, а "гром грянет" несколько позже. Возможно, что и пару недель будет идти "накопление".