Чем корреляция отличается от ковариации?
Корреляция и ковариация представляют собой меры связи между двумя случайными величинами.
Корреляция – это мера силы линейности двух переменных, а ковариация – мера силы корреляции.
Уже исходя из этого можно понять некоторые их отличия.
Отличие в принимаемых значениях. Значение корреляции имеет место между -1 и +1. Наоборот, значение ковариации лежит между -∞ и + ∞.
Инвариантность относительно масштабирования. На ковариацию влияет изменение масштаба, т.е. если все значение одной переменной умножается на постоянную, а все значение другой переменной умножается на аналогичную или другую постоянную, то ковариация изменяется. В отличие от этого, на корреляцию не влияет изменение масштаба.
Размерность. Корреляция безразмерна, т. е. это единичная мера взаимосвязи между переменными. В отличие от ковариации, где значение получается произведением единиц двух переменных.
Вот самые основные отличия между корреляцией и ковариацией.
Библиотека собеса по DevOps
Post #743
848
- 🤔 2