Такой вопрос нередко возникает в разговорах с друзьями и знакомыми из других сфер.
Похоже, мне подвернулось отличное видео на эту тему - несу вам!
Electronic Trading for Programmers - Mathias Gaunard
Доклад с конференции ACCU 2023. Сам я полистал и посмотрел лишь отдельные моменты, но выглядит как один из лучших обзоров об инженерной стороне индустрии.
Вначале автор дает общее представление о том, чем занимаются в трейдинге
👨💻 Роли инженеров
Что такое back, middle и front office? Домены разработки: от стандартной инфраструктуры (дашборды нужны в любых компаниях) до специализированной - платформы для ресерча стратегий, симуляторы, сами торговые системы
↗ Разные стратегии и роли участников рынков
Market making, asset management, инвестиции vs спекуляции
🥔 Классы торгующихся активов и их влияние на процесс:
Акции, опционы, крипта, фьючерсы
К середине обзор становится более техническим. Большая часть посвящена одной из самых интересных для инженеров тем - execution и low latency оптимизации.
Эта область важна многим HFT конторам - собственные трюки и оптимизации дают критическое преимущество перед конкурентами. Некоторые из тем в видео:
🔹Устройство бирж и взаимодействия игроков с ними - раздача данных по UDP multicast, order book и matching engine.
🔹Как выкидывают сетевой стек операционной системы и работают максимально близко к железу
🔹Синхронизация в low latency многопоточке - lock free и wait free программирование
🔹Кастомное железо - сколько микро и наносекунд выигрывают специальные сетевые карты, FPGA, ASIC
Затронутых тем много, про каждую существуют отдельные лекции и книги. Лично я бы даже что-то выкинул, но так и было задумано. Лучше всего цель объяснил сам автор в комменте на ютубе
The idea for this talk was based on a number of software engineers from other fields (high performance computing, computer vision, video games...) asking me what working in trading was about, and I felt a lot of the existing material approached things from a trader or quant perspective rather than an engineer's.
The material from an engineer's perspective that does exist tends to only talk about small tech tidbits rather than the big picture.
В общем за 1.5 часа можно немного проникнуться темой. Рекомендую к просмотру!🙂