Data Fusion

Кто угадает, что это за магическая машина? 😎

4 июня двое наших коллег — Андрей Бояренков и Александр Громов — выступали на Форуме риск-менеджеров с докладами про математические модели, которые лежат в основе эффективного скоринга.

Андрей рассказал про модель precollection, которая позволяет предсказать риск невозврата кредита и возникновения просрочки свыше 5 дней. Подробнее о том, как она устроена, можно почитать на Хабре. Спойлер: внутри — пайплайн моделирования, методы интерпретации фичей и подходы к оптимизации гиперпараметров.

Александр рассказал про модель оценки дохода розничных клиентов. Она позволяет определять кредитный лимит и оценивать ПДН клиента точнее, чем с помощью других разрешенных ЦБ подходов к выдаче кредита без потверждения дохода. Александр также рассказал о том, как в банке ограничивают издержки от возможных ошибок моделей и как можно оптимизировать расходы на данные внешних партнеров. Главный вывод: для ПДН результат работы модели оценивается как положительный (но зависит от доли выдач с ПДН 50+), а при определении лимита модели помогают в предварительных расчетах, но на финальном этапе их роль сокращается.

Что можно поисследовать в скоринге в ближайшем будущем? Вот короткое саммари от Андрея:

«Обратил бы внимание на следующие темы: перестройка ПВР-моделей с учетом макрофакторов по новым правилам ЦБ 845-П (выступление

Юрия Полянского

), необходимость обогащения данных для полноценного мониторинга (доклад

Алексея Чебыкина

) и поиск новых методов интерпретации (по этой теме есть много новых статей — отсылаю вас к выступлению

Александра Дьяконова)

. Понравился вывод коллег из

Альфа-банка

: модельные риски при правильном управлении и контроле в целом снижают риски банка».

Что общего у осьминога и ML-алгоритма, который помогает проверять гипотезы?

Многовато рук.

Казино, A/B-тестирование, policy для «бандитов»… О том, как все это связано между собой, как простой алгоритм помогает найти неэффективные предложения в CRM и вырастить конверсию в три раза, — в новой статье на Хабре «Многорукие бандиты: когда классическое тестирование не работает» от наших DS Дмитрия Тимохина, Василия Сизова, Александра Лукашевича и Егора Суравейкина.

Приятного чтения!

💙 Как это было: Data Fest 2025 в гостях у ВТБ

В среду 28 мая встречали гостей в уютном Loft Hall на офлайн-дне Data Fest от коммьюнити Open Data Science. Это было мощно: 9 часов качественных выступлений, активных сессий вопросов и ответов, нетворкинга, и, конечно, отдыха в перерывах между докладами во дворе — с погодой нам повезло.

Делимся моментами с этого дня. Видеозаписи выступлений вы можете найти в VK Видео или на сайте ODS в разделе «Эфир».

Благодарим спикеров за классную подготовку, а гостей — за вовлеченность и душевность. Приходите к нам еще!

Прервались на что-то типа обэда и в 14 часов продолжаем с выступлениями.

Кто смотрит онлайн, поддержите наших замечательных спикеров огоньками и комментариями!

Если вы сейчас не с нами, но есть вопросы к следующим выступлениям, задавайте их здесь, в комментариях, озвучим в зале💜

Уже организовал легкую разминку и комфортно проведет вас по всей программе дня ⭐ Юлий Шамаев, начальник управления моделирования партнерств и ИТ-процессов ВТБ.

Для тех, кто не смог присоединиться к нам офлайн, напоминаем — вот здесь можете найти онлайн-трансляцию выступлений 🐧

Совсем скоро начинаем программу нашего Data Fest X ВТБ!

Что ждет наших гостей 28 мая? Публикуем программу выступлений на ВТБ X Data Fest

В этом году приземлили у себя две большие секции — о карьере и о нашем любимом фьюжне данных — и несколько хардовых выступлений на профильные ML-темы. Вкратце:

Open Career: докладчики расскажут об эффективных стратегиях роста в корпорациях, о принципах построения успешных AI-команд и антипаттернах в работе над проектами.

Data Fusion: поговорим о мониторинге и управлении качеством данных, об архитектуре генерации структурированных документов с LLM, умном поиске и временных рядах.

Advanced LLM, NLP, OptimalDL, Time Series: серия докладов о QWEN, YandexGPT, оптимизации обучения моделей и особенностях работы с представлением о действиях пользователя.

Полный список выступлений — по ссылке.

Пост с регистрацией — вот здесь.

Приходите!