Better Trader

пингвин созрел

Giggle я думаю будет пампится с бсч в какой-то момент

Нормально, сильно выглядит биток. Реакция на негатив минимальная.

Эфир в хорошем боковике, хотя для роста я бы ждал ещё снятия лоя до 2250-2300 в течение 2-3 недель. Но посмотрим.

Видимо с плечом лонговал

BONER выглядит неплохо

😎 Ищем математика / ML-инженера в quant-команду 😎

Деривативы / OTC flow / исполнение через Wintermute / Flowdesk.

Что есть:

• Доступ к реальному потоку заявок
• Сегрегированные нестационарные данные L1/L2/L5 / агрегированные потоки Binance / Bybit / OpenOcean / Pyth / Chainlink / Hyperliquid (L2)
• Калибровка пока под BTC/ETH, планируем ES/NQ
• 8× H200 (NVLink, InfiniBand) / эмулятор рынка с проскальзыванием, комиссиями и задержками

Математическая база:

Теорвер, стохастическое исчисление
УрЧП
теория управления
численные методы
функциональный анализ
риманова геометрия (если понимаете, зачем она в ML)
гильбертовы пространства и RKHS
байесовские методы
теория больших отклонений
Фурье и вейвлеты
фильтр Калмана
марковские переключения

Задачи:
• Ансамбли на нестационарных рядах: динамическое взвешивание, детекция смены режимов (HMM, байесовские онлайн-детекторы), робастные оценки, квантильная регрессия для хвостов
• Wasserstein-когорты: генератор марковского процесса, спектральная устойчивость, normalizing flows, VI, HMC, SMC и particle filters
• HJB для портфельного управления с издержками: конечные разности, полулагранжевы схемы, Галёркин, PINN, path integral control, MPC
• Дистилляция: сжатие тяжёлых ансамблей в real-time модели, синтетические сценарии (GAN, диффузия), мета- и трансферное обучение
• RL без HF: POMDP, SAC/TD3, natural gradients, model-based RL, многорукие бандиты, байесовский учёт неопределённости
• Опционные поверхности: skew, форвардная волатильность, jump-diffusion, Heston, SABR, калибровка через particle filters и нейросети
• Робастность: EVT, большие отклонения, робастная оптимизация, causal inference
• Микроструктура: Hawkes, Almgren-Chriss, Kyle, Avellaneda-Stoikov, OFI, VPIN, Amihud, RV, bipower variation, детекция скачков
• HF-эконометрика: разложение спреда, price impact, lead-lag, information shares
• Коинтеграция и факторы: Johansen, VECM, PCA/ICA, динамические факторы
• Риск: стресс-тесты, Shapley, хвостовой риск, контроль просадок

Стек:

• PyTorch
• JAX
• TFP
• Pyro
• Stan
• cvxpy
• numba
• CuPy
• Dask
• Ray
• MPI/NCCL

• Arrow
• Parquet
• Zarr

• Kafka
• ZeroMQ
• Redis

• ONNX
• TensorRT
• Triton

• Gymnasium
• PettingZoo

• CasADi
• Ceres
• NLopt
• Optuna

Кого ищем:

Архитектора, который понимает, как оптимальное управление ложится на ансамбли и RL в реальном времени.
Кто видит в уравнении Фоккера-Планка торговую стратегию, а в спектре потока заявок реальное преимущество.
Кто выводит уравнения на бумаге до кода и строит не подгонку под историю, а механизм, способный пережить будущее.

Знание рынка - плюс, но не обязательно: главное математика и физика, остальному научим.

Условия: оклад (по рынку) + сдельная часть от EV
Старт: декабрь 2026

Если пишете код и калибровки через Claude Code, пожалуйста, не откликайтесь: это не работает, берегите своё время.

CV скидывать на:

корп почта - vladislavbard@arstradingco.org
менеджер тг - @CHASETRUST_MNG

😎😎😎😎

Знакомые ищут рептилоида. Я правда, не знаю, где они хотят такого найти. Но если вы рептилоид - пишите )

— куда идет биток?
— ответ есть, и я его не скрываю
— так куда?
— я не считал, и я должен сказать это честно
— ну так посчитай
— посчитаю, куда идет биток
— ну как?
— я ждал от вас отмашки, теперь считаю
— ну что?
— скажу, но сначала признание - у меня нет данных по битку, поэтому я взял данные по золоту
— блять, я же просил посчитать биток!
— справедливо, я отошел от условий задачи и сделал не то, беру данные по битку
— ну как?
— данные не скачались, ошибка, попробую сгенерировать их, т.к. эвристика в моей памяти говорит о том, что корреляция золо...
— ESC ESC ESC
— Пидорасина, возьми биток с фида бинанса!
— Вы правы, данные можно скачать с бинанса
— Ну как?
— Все готово, я построил изображение
— И где оно?
— Я его вам показал
— Не показал
— Вот оно
— Где? Дай полную ссылку
— /home/forecast_btc.png
— Оно пустое
— Compacting converstion...

Это же не смешно, да? Хочу понять, где та тонкая грань, когда шутки про ИИ уже не смешные. Уже наступил этот момент, ведь да?

Если я в топе, то у остальных вообще дела плохи.

Какой интересный чарт у MEGA

Сравните ликвидность )

Solana: TROLL 55M cap, 1.75M base cторона ликвидности
Robinhood: AMC (MEMECOIN) - 110M cap, 300K base сторона ликвидности

Немного статистики по PONS (не проверял цифры, верю наслово). Сеть растет по всем измерениям, но денег это не приносит не только лишь всем.

ТА 🤭

2276 будет достаточно

У бота на депозите двойное дно 😁

Делюсь бесплатно лучшими практиками вайбкодинга

📅 Уровни ликвидации · 15%

BTC · 79 307
+13% 89 617 $499к
+11% 88 031 $5.75М
+7% 84 858 $505к
+5% 83 272 $3.41М
+3% 81 686 $1.45М
─────── цена ───────
-3% 76 928 $2.68М
-5% 75 342 $1.53М
-7% 73 756 $9.85М
-11% 70 583 $2.07М
-15% 67 411 $3.62М

ETH · 2 483
+15% 2 856 $1.21М
+13% 2 806 $1.02М
+11% 2 757 $349к
+9% 2 707 $549к
+7% 2 657 $1.22М
─────── цена ───────
-1% 2 459 $468к
-7% 2 310 $1.26М
-9% 2 260 $12.87М
-11% 2 210 $1.20М
-13% 2 161 $887к

Все счета биржи от $1.00М (3437 адресов), позиции с известной ценой ликвидации.

Прогуляемся до 2260 по эфиру?

Наткнулся на свои старые записи курсов в какой-то день. Удивился соотношению. Эфир - как был 2400, так и остался, остальное сложилось в 2 раза.
Это значит, что он супербык будет?)