Манипуляция ценой Часть 1 (Часть 2 тут)

В эти выходные мы могли наблюдать отличный пример работы крупного манипулятора в 👑 BTC.

1️⃣Первый признак его присутствия — наличие лесенки из одинаковых планок на покупки и/или продажи.
Четыре планки на продажу появились в конце пятницы перед самым закрытием торговой сессии в США. Они были и раньше, но стояли гораздо выше (расчет на резкий импульс вверх).

2️⃣Когда цена перешла в “спокойный режим выходного дня”, появилась пятая планка пониже на уровне $95100, о которую практически сразу стали биться наивные розничные инвесторы, однако целиком так и не раскупили. Размер всех планок был примерно 500 BTC ($47-50 млн).

3️⃣Силы покупателей иссякли уже на этой первой планке, и цена пошла вниз. Маркетмейкер (ММ), явно неудовлетворенный тем, что не смог полностью пропихнуть даже одну шортовую “котлетку”, стал переставлять свои планки ниже. Первая полностью "съеденная" планка была $94900, и случилось это только в полночь.

4️⃣К началу воскресенья происходит небольшой всплеск цены и ММ переставляет планки повыше (видимо, остерегаясь резкого импульса). Вторую планку на $95200 съедают в час ночи, после чего сразу же появляются две планки снизу на закрытие шорта — на $94200 и $94000. Ровно на те же объёмы, что и две шортовые планки, то есть это один игрок (группа лиц). Общий размер движения, на которое рассчитывает ММ, составляет примерно 1%.

5️⃣Дальше начинается непосредственно манипуляция. До этого момента ничего криминального еще не произошло. Однако после того, как цена зависает в лимбо около $95000, не имея ни новых покупок для дальнейшего роста, ни продаж для падения, кто-то делает крупные продажи на споте (на этой же бирже). Цена практически моментально падает до первой планки ММ на уровне $94200, а спустя 15 минут и на уровень второй планки $94000, которую также целиком съедает (шорт закрыт с профитом), после чего происходит отскок.

➡️ Таким образом ММ проворачивает ≈$100 млн на 1% движения. Это ≈$1 млн дохода из воздуха. Причем ММ на этом не останавливается и после закрытия шорта запускает новую игру, которая пока опять выглядит на очередной шорт. Но это уже другая история. Издержки, которые он несет, делая спотовые продажи, потом компенсируются аналогичной манипуляцией с лонгом, когда цену двигают вверх спотовыми покупками (т.е. на споте у него по итогу нейтральная дельта).

❓Что важно понимать

▫️Подобные манипуляции может проворачивать только очень крупный игрок, владеющий не только огромным капиталом, но и большим объёмом 👑 BTC на споте. Суммарно объем планок, которыми он оперирует, составляет более $0.5 млрд. Кто в мире имеет и много денег, и много спотового BTC? Подсказка — все эти планки появляются на одной бирже, на ней же происходят спотовые продажи и покупки, двигающие цену в ту или иную сторону.

▫️Нужно, конечно, сказать, что это лишь догадки без доказательств. Исключительно дедуктивный метод анализа. Если пофантазировать дальше, то можно предположить, что сами манипуляции осуществляются очень ограниченной группой лиц (владельцами или руководителями платформы). Таким образом, доход этот идет не на баланс компании (она получает прибыль с комиссий; манипуляции рынком, само собой, не могут быть источником дохода), а просто в карман нескольких “уважаемых бизнесменов” или даже одного человека 🧐. Это самая настоящая кнопка “бабло”, которая генерирует по $3-7 млн кэша в неделю.

➡️ При Трампе, кстати, подобным действиям дали зеленый свет. Криптаны хотели криптопрезидента, который уволит Генслера и, по сути, отменит регулирование, они это получили. Теперь их будут брить в режиме нон-стоп ☹️

➡️ Эту манипуляцию мы описывали в чате в реальном времени. Order Book отслеживался через Kiyotaka.

Но не стоит отчаиваться, ведь в эту игру можно играть вместе с ММ. Об этом в следующем посте ⤵️