В крипте можно услышать со всех сторон мантру про «риск-менеджмент». Это уже порой походит на магическое мышление. «А, ты риск-менеджмент не соблюдал - вот и потерял деньги».

Риск-менеджмент - это хорошо, его обязательно нужно соблюдать, но и даже он не гарантирует успеха на рынке. Многие совсем не думают о законе больших чисел. Напомню для тех, кто забыл :) Если подбрасывать монетку тысячу раз, то орел и решка выпадут 50/50. А если пару раз - может и оба раза выпасть решка.

Израильский математик Хаим Шапира в книге «Теория игр. Как нами правят чужие стратегии» на пальцах объяснял, как это работает.

Шапира приводит пример игры с Майклом Джорданом: «Уверенный в себе Джордан предлагает мне определить, до какого счета играем. Оптимальная стратегия для меня - играть до одного очка. Бросить-то я могу! И кто знает, вдруг мячик будет ко мне милосерден и все-таки упадет в корзину. Если я решу играть до двух или трех очков, мои шансы на победу упадут до неприличия низко. А если мы продолжим, то мой проигрыш станет делом почти решенным».

И тут Шапира приходит к довольно интересному заключению. Смысл в том, что “незначительный игрок” не должен играть в долгую. "Незначительный игрок" - это тот игрок, чьи шансы на победу в игре меньше, чем у его противника (пусть даже на самую малую часть), или тот, у кого меньше денег (и меньше возможностей возместить свои потери), чем у другого игрока. Если вы играете против казино, ваше место на этих весах вполне ясно. У казино всегда преимущество.

Оптимальная стратегия (после опции не играть в принципе) состоит именно в том, чтобы пойти на "смелую игру" – иными словами, ставить все свои деньги или ту сумму, которой вам не хватает до желанной цели. Стратегия эта может показаться странной. Многие сочли бы, что им лучше ставить по доллару или паре долларов зараз. Но они неправы. "Смелая игра" с точки зрения математики - это оптимальная стратегия, которая максимально повышает шансы выиграть.

Это не значит, что стоит ставить все свои деньги на сотое плечо и молиться на удачу. Опять же оптимальная стратегия - избегать сотых плечей в принципе 😂 Но точно не стоит забывать, что дей-трейдинг - это игра в долгую, а вы в ней, скорее всего, «незначительный игрок».

Канал | Чат