Максимальный риск этой стратегии — это:

Ликвидация = расхождение между фьючерсом и спотом.

Пример:
Деп: 10к,
Плечо: 10x,

ликвидация = 100% / 10x = 10%.

То есть при расхождении цены фьюча и спота на 10% у нас будет полная ликвидация портфеля.