Окей, тогда про квантиков.

Есть индустрия количественных финансов, где люди зарабатывают математикой на бирже. Но это в очень общем ключе. То есть всё то, что люди сами читают новости и отчёты ежедневно и залипают на график — вообще не про то. Торгует тут машина, но машина — дура, и какую глупость в неё заложишь, такую и получишь назад. Поэтому думать всё равно приходится человеку: над данными, над алгоритмами и над исполнением.

В моём информационном пузыре больше всего ребят, занимающихся High-Frequency Trading — использованием краткосрочных аномалий в цене для маленького заработка на каждой сделке при огромном количестве этих самых сделок. Краткосрочные понимают все по-разному, но я определяю это как торговлю в секундах–миллисекундах–микросекундах. Также существует Mid- и Low-Frequency — понимают опять же по-разному: у кого позиция на часы — это уже Low-Frequency, а у кого и один день ещё Mid-Freq.

Примечательно, что часто сильный экономический бэкграунд для работы в таких компаниях не нужен. Если знаешь отличие фьючерса от спота и L1 от L2 стакана — уже молодец.

По работе всё ОЧЕНЬ зависит от компании. Зависит от процессов, которые успели отладить (если, конечно, успели). Где-то ресерчер сам перепишет свои стратегии под продакшн-контур, где-то они сразу пишут в подходящем формате.

- Quantitative Developer. Человек на инфраструктуре. Пишет бэктесты, шустрое исполнение, походы в БД, коннекторы к биржам и провайдерам данных. Обычно на C++/Rust по причине критичности производительности.

- Quantitative Researcher (это я). На C++ можно не писать, ведь задача этих ребят — находить закономерности и полезные признаки, на которых можно системно зарабатывать. Почти всегда полностью Python. Всегда линал + статы, эконометрические модели, если не применять, то хотя бы знать и думать о них полезно (хоть сколько-то учит думать о рынке). Иногда машинное обучение, которое выглядит просто в готовом варианте, но совсем неочевидно, пока эти системы придумаешь.

Это такие два основных типа, которых видел везде. Некоторые компании заводят ещё и:

- Quantitative Trader. Работа с готовыми решениями. Тоже может проверять интересные гипотезы. Мониторит запущенные стратегии, переливает деньги из стратегии в стратегию в зависимости от поведения рынка.
- Quantitative Risk Analyst. Гораздо больше во всяких инвест-банках и у ребят с долгим удержанием позиции (в HFT просто сильно больше риска в задержках, дисконнектах и микроструктуре).

Можно выделить ещё квантов в DeFi, которые анализируют on-chain данные и пишут смарт-контракты; Derivatives Pricing и других, которых я почему-то хочу занести в ресёрчеры.

Больше об этом писал Егор