Этот пост — выжимка моей статейки на Хабре. Решил начать творить, потому что уж очень взбесил дизайн эксперимента и слишком часто видел зевак, которые репостят его в чаты. Разберёмся, почему всё плохо:

1. Данные. Индикаторы представлены слишком узко: мало параметров, сами значения не отмасштабированы.

2. Логика сделок. Множество решений реализовано неряшливо. Тейк-профит, стоп-лосс (даже если их использование обосновано) и условие выхода по индикаторам не дают модели изменить позицию после открытия. Создать две одновременно по одному активу нельзя.

3. Риск. Кредитное плечо для торговли фьючами подано как ускоритель результатов. Но ускорит это разве что слив депозита. Даже при прибыльных стратегиях можно начать всё терять просто из-за плеча. В промптах нет указаний, как правильно выбирать размер плеча.

4. Нулевая статистическая строгость. Одиночные запуски, никакой воспроизводимости. Нужно проверить, что прибыль — не случайное блуждание 😶

5. Отсутствие бейзлайна. Не сравниваются с базовыми стратегиями: momentum, mean reversion, SMA cross и другими.

6. Исполнение. Не описано, как именно выполняются сделки. На разных временных масштабах это может по-разному влиять на результат, особенно с учётом ликвидности, задержек и прочего.


Как сделать на порядок лучше?
> Запускать вместе с бенчмарками и на разных биржах.
> Индикаторы с корректным масштабом и большей вариацией параметров.
> Больше инстансов, в том числе с разным временем старта.
> Возможность добавлять сделки и редактировать позиции, не дожидаясь завершения.
> Нормально описать в инструкциях принципы использования этого инструментария в торговле.