Много конечно уже времени прошло с моей защиты, но руки ток добрались до этой легендарной папиры. Все как заведено в науке: серьезная проделанная работа, много цифр, феноменальные резултаты и минимум связи с реальностью (любые совпадение с продом случайны)

а если вкратце: была взята всеми известная статья Стоикова (на тот момент новой еще не было, поэтому старая), дальше был проведен ее бектест, который показал плохие результаты, которые наталкивают нас на очевидный недостаток стратегии - все считается исходя из текущего состояния рынка, и пока мы экзекьютимся все меняется и мы берем за щеку как и подобает на крипторынках 😄

отсюда и приходит гениальная подпивасная идея - как-то предиктить состояние рынка, чтобы сделать наши рассчеты более реальными.

Далее быстро проверяем эту гипотезу: прогоняем бектест с поменяной mid_price из будущего во всех формулах, и получаем money printer + звание бектест монки. 👍

Ну и в оставшейся части диплома я обучаю предикт модельку и получаю улучшенные результаты 😎