Ну и, соответственно, почему тайминги рулят и они сильнее помогают, чем смотреть за ценой? а потому что можно было тупо дождаться (или даже шортить) открытия дневной свечи 26 декабря (тайминг был тут - https://t.me/classic_flow/2062) в 03:00 мск и взять скальп лонги буквально на 2-3 часа ровно при открытии дневной свечи и даже краткосрочные опционы с экспирацией через 8 часов, стоимость которых была копеечная, так как тэта-распад уже вблизи экспирации огромный (обнуление полное на экспирации) - и получать, соответственно, с такой копеечной премией рост в вашу сторону как будто вы взяли 100x плечо (на скриншоте к посту видно это сравнение, которое давал еще 31 октября в посте - https://t.me/classic_flow/1910). А потом закрыть эти опционы как только они дадут за эти пару часов 200-300 % и пойти по своим делам, а не сидеть и мониторить что там с курсами) Все то же самое локально отыгрываем, что и 26 сентября или 31 октября. Только 31 октября самый лой-лой дампа был за 4 часа до начала суток, а я заскочил тогда в опционы с экспирацией в тот же день за час до открытия суток (и после открытия суток дали памп еще выше), что всеравно дало дофига % к премии, уплоченной за опцион (а если на лоях - было бы 500-600% или думаю даже больше). И это без плечей как на фьючерсах и с заданным риском потери средств. Вы не можете потерять больше, чем средства, на которые вы купили опцион (изоляция сама по себе). И самое интересное - вас не вынесут по стопу или уровню ликвидации, как на фьючерсе, особенно при использовании плечей высокого порядка.
Но надо знать ювелирно тайминги, когда это можно делать, а не обнулять уплоченную премию на тэта-распаде этого краткосрочного дневного опциона, и, естественно отскальпить опцион, то есть закрыть уже его до экспирации, держа его только на резком всплеске волатильности. Да это требует сноровки и опыта, но мой опыт в таймингах в этом помогал.