Математическая статистика, 2 / 2

Матстат 3. Обобщает, развивает и углубляет предыдущие два курса и наваливает нового материала. Повторение дельта-метода, углубление метода максимального правдоподобия (обычное, профильное, условное, маргинальное правдоподобия). Теория M- и Z-оценок (в том числе, как обобщение метода максимального правдоподобия, псевдо- и квазиправдоподобия). Квантильная регрессия. EM-алгоритм. Текст завершается короткой главкой про пропущенные наблюдения. В этом тексте хорошо расставлены ссылки на "настоящую литературу", всякие классические книжки.

Матстат 4. Раньше матстат 3 и матстат 4 были вместе одним предметом, потом их разделили. В этой части рассматриваем метод Монте-Карло, бутстреп (параметрический и непараметрический). Дальше в меню ядерные методы оценки плотности. Заканчивается все ядерной регрессией, включая оценку условной дисперсии.

Робастная статистика. Этот курс тоже отпочковался от совместного курса матстата 3+4. Весь текст посвящен выбросам и как работать с данными, которые их содержат, робастным оценкам и их свойствам. Я уже ссылался на него, когда писал про выбросы. Очень советую прочитать хотя бы секцию 1.1, чтобы иметь общее представление о выбросах и о том, с какой стороны к этому снаряду можно подходить.