فرض کن دو تریدر داریم:
تریدر A
وین ریت: ۷۰٪
میانگین سود هر برد: +۰.۵ R
میانگین ضرر هر باخت: -۱ R
تریدر B
وین ریت: ۴۰٪
میانگین سود هر برد: +۲.۵ R
میانگین ضرر هر باخت: -۱ R
در نگاه اول احتمالاً تریدر A جذابتر به نظر میرسه؛ چون از هر ۱۰ معامله، ۷ معامله رو درست پیشبینی کرده.
اما بیاین محاسبه کنیم:
A:
0.70 × 0.5 - 0.30 × 1 = +0.05RB:
0.40 × 2.5 - 0.60 × 1 = +0.40Rیعنی با وجود وین ریت پایینتر، میانگین نتیجهی هر معامله در مثال B بزرگتره. این همون چیزیه که به بهش Expectancy یا «امید ریاضی سیستم» میگیم.
پس مشکل Win Rate کجاست؟
وین ریت فقط بهت میگه چند درصد معاملات رو برنده شدی.
اما نمیگه هر برد چقدر برات ساخته و هر باخت چقدر از تو گرفته؟
🎯 بنابراین اگه کسی گفت:
«استراتژی من ۷۰٪ Win Rate داره!»
هنوز اطلاعات کافی برای قضاوت درباره عملکرد سیستم نداری.
سؤال بعدی باید این باشه:
«باختهات چقدرند و بردهات چقدر؟»
گاهی ۴۰٪ برد میتونه از ۷۰٪ برد نتیجهی بهتری ایجاد کنه.
وین ریت رو تنها نگاه نکن؛ توزیع سود و ضرر رو هم ببین.
این وبسایت کمک میکنه که برای تعداد زیاد ترید، میزان سود و زیان رو برای وینریتهای مختلف محاسبه کنی.
📍 کانال تخصصی ترید و سرمایهگذاری
@Cafetadrisfuture