👑 Конец режима: Как идентифицировать переход из одного режима экономики в другой в реальном времени?

Алгоритмов сегментации временных рядов много, но сейчас нас устраивает следующий подход из двух шагов:

1. Сегменитируем временной ряд на кусочки "стационарных" распределений показателя по рецепту из Heuristic Segmentation of a Nonstationary Time Series Bernaola-Galv´an et al. [Phys. Rev. Lett. 87, 168105 (2001)]

2. Собираем нарезанные "отрезки" ряда в режимы на основе KNN кластеризации распределений показателя

Поделитесь своими рецептами идентификации перехода экономики между режимами - напишите, если интересно посмотреть на код

@c0ldenss