Последние две недели на меня свалилось куча новых задач, поэтому я очень много работаю, многое приходится понимать налету, поэтому немного пропала из блога… Буду исправляться 🙂
Но вот что я поняла:
Чтобы разговаривать с топами на одном языке — или хотя бы понимать их — недостаточно шарить за бизнес-метрики.
❕Нужно понимать финансовую часть и как она связана с бизнесом.
В идеале — иметь в голове стройную картину того, как компоненты бизнеса влияют на финансы и наоборот.
Например, что и с какими метриками нужно сделать, чтобы ростить доходность (ROA/ROE)? Как работать с RWA?
Так что давайте поделюсь с вами основными понятиями, которые важно понимать:
💙Negative selection
Определение: риск того, что банк привлекает «плохих» заемщиков, а хорошие уходят.
Пример: повышение ставок → хорошие заемщики уходят, остаются рисковые.
Связь: влияет на ПКР, качество портфеля и уровень RWA.
💙RWA (Risk-Weighted Assets)
Определение: активы с рисковым весом, по которым рассчитывается требуемый капитал.
Связь: считается на основе ПКР и ВИК, влияет на капитал банка и уровень ставок.
💙Дюрация
Определение: чувствительность стоимости актива к изменению ставки; средневзвешенный срок возврата денег.
Связь: ключевая метрика для управления процентным риском.
💙AROE (Average Return on Equity)
Определение: средняя доходность на собственный капитал.
Связь: показывает эффективность использования капитала; сопоставляется с ВИК/ROE.
💙Секьюритизация
Определение: превращение кредитов/активов в торгуемые ценные бумаги.
Пример: пул ипотек → ипотечные облигации.
Связь: снижает RWA на балансе, позволяет привлечь инвесторов.
💙ВИК
Определение: внутренний коэффициент эффективности банка (обычно ROA или ROE).
Формулы:
ROA = Чистая прибыль / Активы
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал
Связь: отражает прибыльность и эффективность; влияет на ПСК.
💙Клиентская ставка
Определение: итоговая ставка, которую платит клиент, с учетом страховок, надбавок и скидок.
Формула: Клиентская ставка = ПСК + надбавки + страховки – скидки
Связь: зависит от ПСК, ПКР, ВИК и кредитного риска.
🔹 Базовая база, с которой можно начать и углубляться.
Если интересно разобраться глубже, я нашла классную книжку, которая дает общее представление:
📚 «Risk Management and Financial Institutions» Джона Халла
На русском нет, поэтому заодно вспоминаем и прокачиваем английский.
Там в основном про риски, как в банках, так и в компаниях, это одна из ключевых штук которые нужно понимать для общей картинки.
Такие вот дела🫰
#финтех #полезное